第二十一章 金融风险与金融监管

1.【2022年真题】美国次贷危机主要分为三个阶段，其中第一阶段是()。

A.财政危机

B.债务危机

C.货币危机

D.政府危机

参考答案：B

参考解析：

次贷危机可以分为三个阶段：第一阶段是债务危机阶段;第二阶段是流动性危机;第三阶段即信用危机。

2.【2022年真题】在市场经济体系中，金融风险具有()。

A.确定性

B.低杠杆性

C.传染性

D.独立性

参考答案：C

参考解析：

金融风险具有以下基本特征：不确定性、相关性、高杠杆性、传染性。

3.【2022年真题】2010年巴塞尔协议四要求银行建立留存超额资本，由普通股构成，最低要求为()。

A.0~2.5%

B.496

C.2.5%

D.39%

参考答案：C

参考解析：

巴塞尔委员会还建立了两个超额资本要求：一是要求银行建立留存超额资本，用于吸收严重经济和金融衰退给银行体系带来的损失，由普通股构成，最低要求为2.5%，二是建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本，要求银行在信贷高速扩张时期积累充足的经济资源，最低要求为0~2.5%。

4.【2022年真题】常见的金融风险类型主要有()。

A.操作风险

B.市场风险

C.流动性风险

D.外溢风险

E.信用风险

参考答案：ABCE

参考解析：

常见的金融风险有四类：

①由于市场因素(如利率，汇率，股价以及商品价格等)的波动而导致的金融参与者的资产价值变化的市场风险。

②由于借款人或市场交易对手的违约(无法偿付或者无法按期偿付)而导致损失的信用风险。

③金融参与者由于资产流动性降低而导致的流动性风险。

④由于金融机构的交易系统不完善、管理失误或其他一些人为错误而导致的操作风险。

5.【2022年真题】金融风险控制论中，来自于金融不稳定假说是()。

A.部分准备金制度

B.内部道德风险

C.借长放短

D.低负债经营

参考答案：A

参考解析：

“金融不稳定假说”认为银行的利润最大化目标促使其系统内增加有风险的活动，导致系统内的不稳定性。这种不稳定性来源于银行的高负债经营、借短放长和部分准备金制度。